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题名/责任者:

时变非线性脆弱欧式期权和巨灾债券定价研究/马超群 ... [等] 著

出版发行项:

长沙:湖南大学出版社,2022.01

ISBN及定价:

978-7-5667-2378-9/CNY60.00

载体形态项:

224页:图;23cm

并列正题名:

Vulnerable European options & catastrophe bonds

个人责任者:

马超群 著

个人责任者:

马宗刚 著

个人责任者:

乐胜杰 著

个人责任者:

肖时松 著

学科主题:

期权定价-研究

学科主题:

灾害保险-债券-定价-研究

中图法分类号:

F830.95

中图法分类号:

F830.91

中图法分类号:

F830.9

题名责任附注:

题名页题其余责任者: 马宗刚, 乐胜杰, 肖时松

书目附注:

有书目 (第214-224页)

提要文摘附注:

本书共八章, 内容包括: 随机波动率和随机利率下脆弱欧式期权定价、带双随机波动率的跳－扩散过程下脆弱欧式期权定价、随机利率和随机利差下脆弱欧式期权定价、具有相关跳跃风险的脆弱期权定价、非齐次泊松过程下的巨灾债券定价、基于极值理论分布的巨灾债券定价、双随机复合泊松损失过程下的巨灾债券定价。

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